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メニューを閉じるシャープ・レシオ
一般的に、リスクとリターンはトレードオフの関係にあると考えられていることから、同じ収益率を獲得するのに低いリスクでそれを達成する方がより優れているといえる。そこで「リスク1単位あたりの超過収益率」を計算することでパフォーマンスの優劣を評価しようと考え出されたのがシャープ・レシオであり、リスク調整後リターンとして利用されている。この数値が高いほどパフォーマンスの効率が良いとされる。
- Rp：ポートフォリオのリターン
- Rf：無リスク資産のリターン
- σ（Rp）：Rpの標準偏差