本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
メニューを閉じる期待ショートフォール
期待ショートフォールは、信頼区間外のテイルリスクを捉えられないバリュー・アット・リスクの問題点を補完するためのリスク指標で、損失額がバリュー・アット・リスク以上となることを条件とした損失額の条件付期待値として算定される。
本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
期待ショートフォールは、信頼区間外のテイルリスクを捉えられないバリュー・アット・リスクの問題点を補完するためのリスク指標で、損失額がバリュー・アット・リスク以上となることを条件とした損失額の条件付期待値として算定される。