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ホーム用語集 > シャープ・レシオ(シャープの測度)
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シャープ・レシオ(シャープの測度)

一般的に、リスクとリターンはトレードオフの関係にあると考えられていることから、同じ収益率を獲得するのに低いリスクでそれを達成する方がより優れているといえる。そこで「リスク1単位あたりの超過収益率」を計算することでパフォーマンスの優劣を評価しようと考え出されたのがシャープの測度であり、この数値が高いほどパフォーマンスの効率が良いとされる。

シャープ・レシオの計算式
  • 注記1:Rp(ポートフォリオのリターン)
  • 注記2:Rf(無リスク資産のリターン)
  • 注記3:σ(Rp)(Rpの標準偏差)

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